математическое ожидание прибыли

Здравствуйте, дамы и господа!

На прошедшей неделе довольно острая дискуссия разгорелась относительно моего взгляда на работу форекс-дилеров, изложенные в статье "О форекс-кухнях". Напомню, я обосновал мнение, что причиной потерь средств клиентами форекс-дилеров в подавляющем большинстве случаев является их трейдерская некомпетентность, а не злонамеренные действия дилера.
Я внимательно ознакомился с позицией противной стороны и вынужден констатировать, что серьезных аргументов против высказано не было.
В основном были одни эмоции и слюни, вероятно, как раз из уст «потерпевших», как они полагают, от действий «кухонь».

Во-первых, никто не вспомнил, что многие брокеры и банки, честность которых под сомнение не ставится, одновременно являются и форекс-кухнями, причем, некоторые из них, например Финам, лицензированы в этом качестве ЦБ РФ. По условиям лицензии они осуществляют сделки с внешним контрагентом на рынке Forex в объеме совокупной клиентской позиции, то есть являются «кухнями», и ничего предосудительного в этом ЦБ РФ не видит.

Когда на рынке наблюдается большое движение, оно обязательно привлекает наше внимание. Как можно защитить свой капитал, а еще лучше — заработать, во время таких значительных движений?
 

Сильные ценовые движения на финансовых рынках неизменно привлекают внимание аналитиков и трейдеров. Аналитики сталкиваются с необходимостью объяснять такие движения, которые зачастую не согласуются с теориями рынка. В последние несколько десятилетий, аналитики разработали продвинутые модели, которые учитывали бы аномалии в распределении доходности рынка, т.е. толстые хвосты, с которыми часто связывают большие движения.